共 11 条
Hausman检验统计量有效性的Monte Carlo模拟分析
被引：93
作者：
连玉君
[1
]
王闻达
[2
]
叶汝财
[1
]
机构：
[1] 中山大学岭南学院
[2] 中国人民大学汉青经济与金融高级研究院
来源：
关键词：
固定效应模型;
随机效应模型;
面板数据;
Hausman检验;
Monte Carlo模拟分析;
D O I：
10.13860/j.cnki.sltj-20140922-024
中图分类号：
O212.1 [一般数理统计];
学科分类号：
摘要：
在大样本下,Hausman检验统计量渐进地服从卡方分布,但在有限样本分析中却经常出现负值。对此,文献中并未形成一致看法。本文采用Monte Carlo模拟,从小样本偏误、内生性偏误、序列相关、非平行面板等角度,研究了Hausman检验统计量的小样本性质。结果表明,内生性问题(解释变量与个体效应相关)是导致Hausman统计量出现负值的主要原因。进一步分析表明,修正后的Hausman统计量,以及过度识别检验方法能够很好地克服上述缺陷,且具有很好的有限样本性质。
引用
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页码：830 / 841
页数：12
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