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我国GDP增长率序列中趋势成分和周期成分的分解
被引：53
作者：
刘金全
刘志刚
机构：
[1] 吉林大学数量经济研究中心
来源：
关键词：
实际GDP;
趋势分解;
状态空间模型;
D O I：
10.13653/j.cnki.jqte.2004.05.015
中图分类号：
F222 [经济统计学];
学科分类号：
020208 ;
0714 ;
020201 ;
摘要：
本文使用H P滤波、时间趋势平稳、ARMA趋势平稳和状态空间分解等趋势分解方法 ,对我国GDP增长率序列进行了趋势分解 ,并对各种周期成分进行了对比检验。我们发现 ,这些分解方法得到的周期成分具有类似的统计性质 ,但就残差序列的白噪声检验来说 ,双变量状态空间模型的分解效果最为显著 ,因此应该采用状态空间模型进一步分析我国的经济周期性质
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