共 1 条
[1]
关于具有状态变量的HJM模型的实证分析
被引：16
作者：
谢赤
机构：
[1] 湖南大学国际商学院!长沙
来源：
关键词：
HJM模型;
利率期限结构;
Kalman过滤器;
D O I：
10.13860/j.cnki.sltj.2001.03.008
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
020104 [西方经济学];
摘要：
采用能有效地将期限结构数据中的时间序列和截面信息结合起来的成组数据方法 ,并借助于 Kalman过滤器通地假性最大可能性对模型的系数进行估值并提炼出隐含的状态变量
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页数：8
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