面板数据非线性阈值协整的检验方法

被引：4

作者：

欧阳志刚

机构：

[1] 华东交通大学经济管理学院

来源：

数量经济技术经济研究 | 2012年 / 29卷 / 03期

关键词：

面板数据; 非线性; 阈值协整; 检验;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2012.03.005

中图分类号：

O211.61 [平稳过程与二阶矩过程];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

非线性阈值协整是线性协整的后续发展。本文使用两机制TR模型对Westerlund和Edgerton(2005)的面板数据协整向量结构突变模型进行扩展,提出截距项具有阈值效应、截距项和斜率系数都具有阈值效应的面板数据非线性阈值协整模型。在此基础上,本文进而分别构造Zc、Ztc、Zr、Ztr统计量检验阈值协整,并对上述统计量的极限分布进行了数学推导,发现它们都收敛于随机泛函。仿真实验结果表明,有限样本下上述检验统计量具有较小的水平扭曲和较高的检验势。

引用

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页数：12

共 5 条

[1] 协整平滑转移回归中的线性检验——基于完全修正最小二乘法的扩展 [J].