基于元胞自动机的股票市场复杂性研究——投资者心理与市场行为

被引：49

作者：

应尚军

魏一鸣

范英

汪秉宏

机构：

[1] 上海对外贸易学院金融管理学院

[2] 中国科学院科技政策与管理科学研究所

[3] 中国科学技术大学近代物理系上海

[4] 北京

[5] 安徽合肥

来源：

系统工程理论与实践 | 2003年 / 12期

关键词：

元胞自动机; 复杂性; 赫斯特指数; 离散度; 投资心理;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

在建立了基于元胞自动机的股票市场仿真模型的基础上,运用分形结构特征变量和稳定性变量来刻画股票市场的复杂性特征,考察了投资者从众行为这一投资心理与市场复杂性特征变量的相关关系.在股票市场稳定性特征中提出了离散度概念,用于度量市场的稳定性.研究表明,股票市场的复杂性特征变量与投资者心理存在着明显的相关关系.

引用

页码：18 / 24+31 +31

页数：8

共 5 条

[1]

深沪股市与香港股市的羊群效应之比较[J]. 李洪涛,谭智平,方兆本.预测. 2002(06)

[2] 基于元胞自动机的股票市场投资行为模拟 [J].

应尚军 ;

魏一鸣 ;

范英 ;

蔡嗣经 .

系统工程学报, 2001, (05) :382-388

[3] 元胞自动机及其在经济学中的应用 [J].

应尚军 ;

魏一鸣 ;

蔡嗣经 .

中国管理科学, 2000, (S1) :272-278

[4]

资本市场的混沌与秩序[M]. 经济科学出版社 , (美)埃德加·E.彼得斯（EdgarE.Peters）著, 1999

[5]

复杂性科学探索[M]. 民主与建设出版社 , 成思危主编, 1999

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