线性模型中的GMM距离检验及其与LR、LM和Wald检验的关系

被引：5

作者：

张卫东

机构：

[1] 西南财经大学统计学院

来源：

关键词：

GMM距离统计量; GMM检验; LR、LM、Wald检验;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2007.09.001

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文通过对线性模型中GMM距离检验的分析解读,阐释并证明了计量经济中的三大检验LR、LM和Wald检验可视为GMM检验的特殊情况,从而说明了GMM距离检验是更一般化的检验方法并有着广泛的应用价值。

引用

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