中国金融形势指数的构建——基于主成分分析法的创新视角

被引：3

作者：

罗瑞

机构：

[1] 天津财经大学

来源：

中国商贸 | 2013年 / 36期

关键词：

金融形势指数; 主成分分析法; 通货膨胀; 货币政策;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832 [中国金融、银行]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

国内外关于金融形势指数研究的文章较多,运用最多的方法是建立向量自回归模型(VAR)。本文在吸收前辈研究精华的基础上,创新地运用主成分分析法(PCA)构建有关我国的金融形势指数(FCI),并与国内的通货膨胀率进行实证关系检验。检验表明,通过主成分分析法得出的FCI对通货膨胀率有良好的短期预测作用。我国相关部门应当重视金融形势指数的货币政策信息作用,尽快编制我国的FCI,并将其作为货币政策的辅助参照指标之一。

引用

页码：99 / 101

页数：3

共 6 条

[1]

Building a Financial Condition Index for the Euro Area and Selected Euro Area Countries:what does it tell us about the crisis. Angelopoulou,E,Balfoussia,H,Gibson,H. . 2012

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