ES自回归方法在商业银行流动性风险衡量中的应用

被引：6

作者：

季敩民

金百锁

缪柏其

机构：

[1] 中国科学技术大学管理学院

来源：

关键词：

商业银行; 流动性风险衡量; 分位数自回归; ES自回归; 预测;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.33 [商业银行]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

采用ES自回归方法对商业银行的流动性风险进行衡量.此方法能动态地衡量流动性风险,并且能对风险进行预测.与VaR,ES测度和自回归时间序列模型相比较,此方法对于商业银行的流动性风险在某个时点上风险的排序更合理.

引用

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