共 3 条
上证指数收益率的长期记忆性
被引：3
作者：
苍玉权
章建伟
机构：
[1] 南京审计学院
来源：
关键词：
上证指数;
收益率;
记忆性;
D O I：
10.13860/j.cnki.sltj.2005.02.016
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
本文介绍了利用谱回归对分数积分移动平均自回归 (ARFIMA)模型的分数差分参数进行估计的方法,并据此方法对上证指数收益率的长期记忆性进行了检验,根据分段检验的结果,得出一些有关我国证券市场有效性的结论。
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