SHFE与LME期铜价格关系实证研究

被引：9

作者：

周志明

唐元虎

机构：

[1] 上海交通大学管理学院

[2] 上海交通大学管理学院上海

[3] 上海

来源：

关键词：

期货市场; 谐整关系; 引导关系;

D O I：

10.13860/j.cnki.sltj.2004.01.004

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文介绍了Granger引导关系模型,并利用这个模型对伦敦金属交易所(LME)三个月期铜和上海期货交易所(SHFE)五个月期铜进行了价格引导关系检验。检验结果显示,伦敦金属交易所三个月期铜价格滞后引导上海期货交易所五个月期铜价格,但是上海期货交易所对伦敦金属交易所的期铜价格不具有滞后价格引导关系。

引用

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