考虑期权合约的电力市场古诺?纳什均衡分析

被引：10

作者：

王瑞庆

李渝曾

张少华

机构：

[1] 上海大学自动化系

来源：

中国电机工程学报 | 2008年 / 01期

关键词：

电力市场; 期权; 古诺模型; 纳什均衡; 博弈论;

D O I：

10.13334/j.0258-8013.pcsee.2008.01.020

中图分类号：

F416.61 [电力、电机工业];

学科分类号：

020205 ; 0202 ;

摘要：

期权是发电商进行策略性竞价和规避市场风险的重要金融工具,目前的研究主要集中在期权的风险规避功能,关于期权对发电商竞价策略的影响研究甚少。该文建立了考虑电力期权的两阶段古诺博弈模型,给出了市场均衡的解析解,结果表明期权的存在增强了电力市场的竞争,在一定程度上抑制了发电商的市场力滥用,为保持较高的现货电价和稳定的收益,发电商有兴趣维持现货电价的高波动性。

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页数：6

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