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- [8] 基于中国股票市场制度安排的行为金融研究.[D].梁立俊.复旦大学.2004, 01
- [9] 中国股票市场弱式有效的实证研究.[D].张玉波.对外经济贸易大学.2004, 03
对沪市有效性的检验——基于事件研究法
被引：2
作者：
王仲达
钟宇翔
机构：
[1] 武汉大学经济与管理学院
来源：
关键词：
事件研究法;
有效市场假说;
半强势有效;
事件日;
超额收益率;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
F832.51 [];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
本文选择事件研究法,通过选取所有沪市上市公司的股票价格作为研究样本,以这些公司2009年度现金股利分配政策预案公布日为事件日,截取相关交易日数据来展开研究,借此探讨沪市证券市场的有效性,为我国相关部门和投资者提出建议。
引用
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