中国股市的非线形模型分析

被引：3

作者：

林勇

机构：

[1] 中国人民大学信息学院

来源：

关键词：

ARFIMA; FIGARCH; 分形差分化; Hurst指数;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.51 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

利用基于分数次差分的计量经济学ARF IM A和F IGARCH模型研究中国股市收益率的变化.

引用

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页数：7

共 9 条

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