基于偏最小二乘回归的美式期权仿真定价方法

被引：17

作者：

郑承利

韩立岩

机构：

[1] 北京航空航天大学经济管理学院

[2] 北京航空航天大学经济管理学院北京

[3] 北京

来源：

应用概率统计 | 2004年 / 03期

关键词：

期权定价; 最优停止; 数字仿真; 偏最小二乘法;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文应用最优停止理论给出了美式期权定价的一般理论框架,进而给出了美式期权普通多项式偏最小二乘仿真定价算法.解决了当前普通最小二乘方法的理论缺陷.最后以数字实验演示了无红利美式股票卖权的价值计算,实验结果表明该方法是可行的.

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页数：6

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共 3 条

[1]

偏最小二乘回归方法及其应用.[M].王惠文著;.国防工业出版社.1999,

[2]

最优停止理论及其应用.[M].金治明著.国防科技大学出版社.1995,

[3]

实变函数论.[M].江泽坚;吴智泉编著;.高等教育出版社.1994,