深圳证券市场有效性的统计检验

被引：19

作者：

许涤龙

吕忠伟

机构：

[1] 湖南大学统计学系

来源：

关键词：

深圳证券市场; 有效性; 单位根检验; 随机游程模型检验; 资本资产定价模型检验;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2003.06.042

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文以深圳证券市场的日综合指数(1998.1.2～2001.12.31)为样本,采用单位根过程、随机游程和资本资产定价模型三种不同的方法,从不同的角度检验我国深圳证券市场的有效性,利用TSP软件进行回归分析,进行了假设检验,结果表明,深圳证券市场已经达到了弱式有效。

引用

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