Levy分布参数估计的损失函数和风险函数的Bayes推断

被引：5

作者：

徐美萍 ^{[1
,2
]}

熊令纯 ^{[1
]}

机构：

[1] 北京工商大学应用数学系

[2] 中国人民大学统计学院

来源：

数学的实践与认识 | 2009年 / 39卷 / 20期

基金：

北京市自然科学基金;

关键词：

Levy分布; Bayes估计; 保守估计; 损失函数; 风险函数;

D O I：

暂无

中图分类号：

O212.8 [贝叶斯统计];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

给出了在共轭先验分布下,L evy分布参数估计的损失函数和风险函数的Bayes估计及其为保守估计的一般条件,说明了该条件的合理性,并用S&P 500$close数据进行了实证分析支持我们的结论.

引用

页码：221 / 226

页数：6

共 6 条

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