混合Copula模型在中国股市的应用

被引：10

作者：

孙志宾

机构：

[1] 北方工业大学理学院

来源：

数学的实践与认识 | 2007年 / 20期

关键词：

混合Copula模型; EM算法; 实证分析;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.51 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

首先给出了描述相依结构的混合Copula模型,然后给出寻求混合Copula模型的EM算法,最后以中国股市的实际数据进行了实证分析,说明混合Copula模型是可以用来描述中国股市的相依结构.

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共 3 条

[1]

Maximum likelihood estimation from incomplete data via the EM algorithm(with discussion). Dempster et al. Journal of the Royal Statistical Society.Series B . 1997

[2] Copula理论在金融中的应用 [J].

孙志宾 ;

顾岚 .

广西师范大学学报(自然科学版), 2004, (02) :47-51

[3]

An Introduction to Copulas. Nelsen R B. . 1998