非负约束条件下组合证券投资决策的分枝定界法

被引：4

作者：

张京

机构：

[1] 东北大学理学院数学系辽宁沈阳

来源：

关键词：

组合证券投资; 风险; 预期收益率; 整数线性规划; 分枝定界法;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.9 [金融市场];

学科分类号：

摘要：

研究非负约束条件下 ,实现预期收益率的组合证券投资决策问题 ,将整数线性规划的分枝定界法用于该问题的求解 ,并应用于一个四元证券投资决策问题

引用

页码：18 / 23

页数：6

共 5 条

[1]

证券组合投资理论及实证分析.[M].马树才等著;.东北大学出版社.2000,

[2]

最优化计算方法.[M].席少霖;赵凤治编著.上海科学技术出版社.1983,

[3]

中国股市投资组合规模与风险关系的实证研究.[J].杨建新;何沛俐.预测.2001, 01

[4]

非负约束条件下组合证券投资决策方法的进一步研究.[J].马永开;唐小我.预测.1996, 04

[5] 非负约束条件下组合证券投资决策方法研究 [J].

唐小我 ;

傅庚 ;

曹长修 ;

不详 .