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用POT方法估计损失分布尾部的效应分析
被引：17
作者：
高洪忠
机构：
[1] 中国人民财产保险股份有限公司博士后工作站北京
来源：
关键词：
POT方法;
极值理论;
广义Paroto分布;
D O I：
10.13860/j.cnki.sltj.2004.04.014
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
在再保险中,对高超额层选取及定价等问题的讨论有着重要意义,从而引出对如何选取好的统计模型来拟合大的观测值这一问题的讨论。针对这一问题,我们考虑了POT方法(peaks over thoreholdapproach),即根据极值理论(EVT),用模拟的方法对这一方法进行评价,指出了POT方法的若干优缺点陷。
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