单时期证券市场的最优投资组合

被引：3

作者：

杨洋

刘广应

张燕

机构：

[1] 南京审计学院应用数学系

来源：

数学的实践与认识 | 2008年 / 03期

关键词：

单时期证券市场; 最优投资组合; 效用函数;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.91 [证券市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

考虑了单时期金融市场模型的最优投资组合问题,并对一般的效用函数,给出了最优投资组合问题有解的一个充分条件.

引用

收藏

页码：7 / 10

页数：4

相关论文

共 4 条

[1]

Portfolio selection. Markowitz Harry M. The Journal of Finance . 1952

[2]

Optimal Dynamic Portfolio Selcetion:mulitiperiod maen-variance formulation. Lid Ngwl. Math Finace . 2000

[3]

数理金融学引论[M]. 经济科学出版社 , (美)斯坦利·R.普利斯卡(StanleyR.Pliska)著, 2003

[4] 固定消费模式下的最优投资决策 [J].

明宗峰 ;

郭文旌 .

华南理工大学学报(自然科学版), 2005, (02) :94-98