MCMC收敛性诊断的方差比法及其应用

被引：9

作者：

马跃渊

徐勇勇

郭秀娥

机构：

[1] 第四军医大学卫生统计学教研室

来源：

中国卫生统计 | 2004年 / 03期

关键词：

MCMC; 方差比法; WINBUGS; CODA;

D O I：

暂无

中图分类号：

R195 [卫生调查与统计];

学科分类号：

100401 ;

摘要：

目的　探讨方差比法在MCMC收敛性诊断中的应用以及收敛性诊断的重要性 ,以期为贝叶斯统计方法的研究和MCMC的应用提供有用的参考及帮助。方法　为演示方差比法诊断的结果 ,对一个正态混合分布的MCMC计算实例进行诊断 ,诊断结果由WinBUGS软件和CODA软件给出。结果　方差比法诊断结果反映出当没有对数据进行事先分组时 ,MCMC模拟结果经 10 0 0 0次迭代没有达到收敛状态 ,此时参数的MCMC估计值有较大偏倚。结论　方差比法能够对尚未收敛的马尔科夫链给出较为明确的诊断 ,其诊断结果简单明了易于应用

引用

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