使用拟蒙特卡罗模拟的欧式看涨期权的定价

被引：2

作者：

汪东

张为黎

机构：

[1] 上海交通大学安泰管理学院

[2] 上海市发展和改革委员会

来源：

关键词：

拟蒙特卡罗; 蒙特卡罗模拟; 低差异数序列; 期权;

D O I：

10.19374/j.cnki.14-1145/f.2004.07.044

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

传统蒙特卡罗模拟使用伪随机数序列 ,而拟蒙特卡罗模拟采用的是完全确定的拟随机数序列 (又称低差异数序列 )进行模拟。本文对比了低差异序列与伪随机数序列的统计特点 ,应用两种模拟方法对欧式期权的价格进行了模拟计算。实验结果显示拟蒙特卡罗模拟在计算精度高于传统蒙特卡罗模拟 ,并且计算速度也更快

引用

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