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金融经济学[M] 杨云红编著; 武汉大学出版社 2000,
引入风险价值约束的投资组合理论
被引：26
作者：
罗洪浪
王浣尘
机构：
[1] 上海交通大学安泰管理学院
[2] 上海交通大学安泰管理学院 上海
来源：
关键词：
风险价值约束;
有效前沿;
投资组合选择;
D O I：
暂无
中图分类号：
F830.91 [证券市场];
学科分类号：
020219 [财政学（含：税收学）];
摘要：
风险价值(VaR)是近年来最为流行的风险管理工具.本文在无风险证券情形下,将VaR约束引入到传统的均值-方差投资组合理论中,考察了此时投资组合的有效前沿以及投资组合选择的变化,并指出了VaR约束对证券投资基金组合管理的意义.
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页数：4
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