Residual diagnostics for cross-section time series regression models

被引：194

作者：

Baum, Christopher F. ^{[1
]}

机构：

[1] Boston Coll, Econ, Chestnut Hill, MA 02167 USA

来源：

STATA JOURNAL | 2001年 / 1卷 / 01期

关键词：

st0004; fixed effects; groupwise heteroskedasticity; contemporaneous correlation;

D O I：

10.1177/1536867X0100100108

中图分类号：

O1 [数学]; C [社会科学总论];

学科分类号：

03 ; 0303 ; 0701 ; 070101 ;

摘要：

These routines support the diagnosis of groupwise heteroskedasticity and cross-sectional correlation in the context of a regression model fit to pooled cross-section time series (xt) data.

引用

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