A simple linear time series model with misleading nonlinear properties

被引：6

作者：

Andersson, MK ^{[1
]}

Eklund, B ^{[1
]}

Lyhagen, J ^{[1
]}

机构：

[1] Stockholm Sch Econ, Dept Econ Stat, SE-11383 Stockholm, Sweden

来源：

ECONOMICS LETTERS | 1999年 / 65卷 / 03期

关键词：

fractional integration; long memory; smooth transition autoregression;

D O I：

10.1016/S0165-1765(99)00153-6

中图分类号：

F [经济];

学科分类号：

02 ;

摘要：

This paper demonstrates that long memory leads to spurious rejection of the linearity hypothesis, when a STAR specification constitutes the alternative. (C) 1999 Elsevier Science S.A. All rights reserved.

引用

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