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Options on a traded account: Vacation calls, vacation puts and passport options
被引：1
作者：
Steven E. Shreve
Jan Večeř
机构：
[1] Department of Mathematical Sciences,
[2] Carnegie Mellon University,undefined
[3] Pittsburgh,undefined
[4] PA 15213-3890,undefined
[5] USA (e-mail: {shreve,undefined
[6] vecer}@andrew.cmu.edu)
,undefined
关键词：
Key words:Passport options, Vacation options, Stochastic control, Hamilton–Jacobi–Bellman equation, Comparison theorem, Put-call parity, Hedging;
JEL Classification:G13;
Mathematics Subject Classification (1991):90A09, 60H30, 60G44;
D O I：
10.1007/s007800050073
中图分类号：
学科分类号：
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页码：255 / 274
页数：19
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