ESTIMATION RISK AND SIMPLE RULES FOR OPTIMAL PORTFOLIO SELECTION

被引：15

作者：

CHEN, SN

BROWN, SJ

机构：

[1] UNIV MARYLAND, COLLEGE PK, MD 20742 USA

[2] BELL TEL LABS INC, MURRAY HILL, NJ 07974 USA

来源：

JOURNAL OF FINANCE | 1983年 / 38卷 / 04期

关键词：

D O I：

10.2307/2328013

中图分类号：

F8 [财政、金融];

学科分类号：

0202 ;

摘要：

引用

页码：1087 / 1093

页数：7

共 11 条

[1] SIMPLE RULES FOR OPTIMAL PORTFOLIO SELECTION IN STABLE PARETIAN MARKETS [J].

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[2]

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[3]

BLUME M, THESIS U CHICAGO CHI

[4]

BROWN S, 1976, THESIS U CHICAGO CHI

[5]

BROWN SJ, 1979, ESTIMATION RISK OPTI

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ELTON, EJ ;

GRUBER, MJ ;

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JOURNAL OF FINANCE, 1952, 7 (01) :77-91

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