INTEGRATION BY PARTS, HOMOGENEOUS CHAOS EXPANSIONS AND SMOOTH DENSITIES

被引：17

作者：

ELLIOTT, RJ ^{[1
]}

KOHLMANN, M ^{[1
]}

机构：

[1] UNIV CONSTANCE,FAK WIRTSCHAFTS WISSENSCH & STAT,D-7750 CONSTANCE,FED REP GER

来源：

关键词：

D O I：

10.1214/aop/1176991504

中图分类号：

O21 [概率论与数理统计]; C8 [统计学];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

引用

页码：194 / 207

页数：14

共 12 条

[1]

BICHTELER K, 1982, MARTINGALE THEORY HA, V939, P6

BISMUT, JM .

ZEITSCHRIFT FUR WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE UND VERWANDTE GEBIETE, 1981, 56 (04) :469-505

[3]

BISMUT JM, 1981, LECTURE NOTES MATH, V866

CARVERHILL, AP ;

ELWORTHY, KD .

ZEITSCHRIFT FUR WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE UND VERWANDTE GEBIETE, 1983, 65 (02) :245-267

[5]

ELLIOTT R. J., 1982, STOCHASTIC CALCULUS

[6]

ELLIOTT RJ, 1987, UNPUB STOCHASTIC INT

[7]

ELLIOTT RJ, 1988, UNPUB MARTINGALE REP

[8]

KUNITA H, 1982, NONLINEAR FILTERING, V972, P100

[9]

NORRIS J, 1986, LECTURE NOTES MATH, V1204

[10]

STROOCK D, 1983, LECT NOTES MATH, V976, P268