AUTOCORRELATION WITH HETEROSCEDASTICITY - NOTE ON ROBUSTNESS OF DURBIN-WATSON, GEARY AND HENSHAW TESTS

被引：10

作者：

HARRISON, MJ ^{[1
]}

MCCABE, BPM ^{[1
]}

机构：

[1] TRINITY COLL,DEPT ECON,DUBLIN,NORTH IRELAND

来源：

关键词：

D O I：

10.2307/2334507

中图分类号：

Q [生物科学];

学科分类号：

07 ; 0710 ; 09 ;

摘要：

引用

页码：214 / 216

页数：3

共 6 条

[1]

DURBIN J, 1971, BIOMETRIKA, V58, P1

DURBIN, J .

[3] TESTING FOR SERIAL CORRELATION IN LEAST SQUARES REGRESSION .2. [J].

DURBIN, J ;

WATSON, GS .

[4]

DURBIN J, 1950, BIOMETRIKA, V37, P409, DOI 10.1093/biomet/37.3-4.409

GEARY, RC .

HENSHAW, RC .