DO FORECAST ERRORS OR TERM PREMIA REALLY MAKE THE DIFFERENCE BETWEEN LONG AND SHORT RATES

被引：29

作者：

STARTZ, R

机构：

来源：

关键词：

D O I：

10.1016/0304-405X(82)90005-8

中图分类号：

F8 [财政、金融];

学科分类号：

0202 ;

摘要：

引用

页码：323 / 329

页数：7

共 5 条

[1] SOME NEW BOND INDEXES [J].

BILDERSEE, JS .

[2] FORWARD RATES AS PREDICTORS OF FUTURE SPOT RATES [J].

FAMA, EF .

[3]

Jenkins G.M., 1969, SPECTRAL ANAL ITS AP

SHILLER, RJ .

SINGLETON, KJ .