A MORE ACCURATE FINITE-DIFFERENCE APPROXIMATION FOR THE VALUATION OF OPTIONS

被引：65

作者：

COURTADON, G

机构：

来源：

JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS | 1982年 / 17卷 / 05期

关键词：

D O I：

10.2307/2330857

中图分类号：

F8 [财政、金融];

学科分类号：

0202 ;

摘要：

引用

收藏

页码：697 / 703

页数：7

相关论文

共 4 条

[1] PRICING OF OPTIONS AND CORPORATE LIABILITIES
BLACK, F
SCHOLES, M
[J]. JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY, 1973, 81 (03) : 637 - 654
[2] FINITE-DIFFERENCE METHODS AND JUMP PROCESSES ARISING IN PRICING OF CONTINGENT CLAIMS - SYNTHESIS
BRENNAN, MJ
SCHWARTZ, ES
[J]. JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS, 1978, 13 (03) : 461 - 474
[3] VALUATION OF WARRANTS - IMPLEMENTING A NEW APPROACH
SCHWARTZ, ES
[J]. JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS, 1977, 4 (01) : 79 - 93
[4] Smith G.D, 1978, NUMERICAL SOLUTION P, VSecond