A NOTE ON THE LARGEST EIGENVALUE OF A LARGE DIMENSIONAL SAMPLE COVARIANCE-MATRIX

被引：98

作者：

BAI, ZD

SILVERSTEIN, JW

YIN, YQ

机构：

[1] N CAROLINA STATE UNIV,RALEIGH,NC 27695

[2] UNIV ARIZONA,TUCSON,AZ 85721

来源：

JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS | 1988年 / 26卷 / 02期

关键词：

D O I：

10.1016/0047-259X(88)90078-4

中图分类号：

O21 [概率论与数理统计]; C8 [统计学];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

引用

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页码：166 / 168

页数：3

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共 3 条

[1] A LIMIT-THEOREM FOR THE NORM OF RANDOM MATRICES [J].

GEMAN, S .

ANNALS OF PROBABILITY, 1980, 8 (02) :252-261

[2]

SILVERSTEIN JW, 1984, LARGEST EIGENVALUE L

[3]

YIN YQ, 1984, 8444 U PITTSB CTR MU