LARGE-SAMPLE PROPERTIES OF PARAMETER ESTIMATES FOR STRONGLY DEPENDENT STATIONARY GAUSSIAN TIME-SERIES

被引：530

作者：

FOX, R ^{[1
]}

TAQQU, MS ^{[1
]}

机构：

[1] CORNELL UNIV,SCH OPERAT RES,ITHACA,NY 14853

来源：

关键词：

D O I：

10.1214/aos/1176349936

中图分类号：

O21 [概率论与数理统计]; C8 [统计学];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

引用

页码：517 / 532

页数：16

共 26 条

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