THE CONSTANT ELASTICITY OF VARIANCE MODEL AND ITS IMPLICATIONS FOR OPTION PRICING

被引：129

作者：

BECKERS, S ^{[1
]}

机构：

[1] EUROPEAN INST ADV STUDIES MANAGEMENT,BRUSSELS,BELGIUM

来源：

JOURNAL OF FINANCE | 1980年 / 35卷 / 03期

关键词：

D O I：

10.2307/2327490

中图分类号：

F8 [财政、金融];

学科分类号：

0202 ;

摘要：

引用

收藏

页码：661 / 673

页数：13

相关论文

共 11 条

[1] Black F., 1973, J POLITICAL EC, V81
[2] BLACK F, 1975, FINANCIAL ANAL J, V31
[3] BLACK F, 1976 P M AM STAT ASS
[4] Cox J., 1975, NOTES OPTION PRICING, V1
[5] Cox J. C., 1976, J FINANCIAL EC, V3
[6] Feller W., 2008, INTRO PROBABILITY TH
[7] MACBETH J, 1979, J FINANCE, V34
[8] MULLER DE, 1956, MATH TABLES OTHER AI, V10
[9] SANKARAN M, 1959, BIOMETRIKA, V46
[10] SANKARAN M, 1963, BIOMETRIKA, V50