论国际商业银行风险管理经验及其对我国的启示

20 世纪 80 年代至今,金融自由化和全球化的发展加大了世界宏观经济和金融市场的波动,增加了商业银行自身经营的不稳定性,银行业风险呈现出多样化、复杂化、全球化的特征。作为经营货币业务的高风险行业,商业银行如何控制自身潜在风险,不仅直接关系到银行可否持续发展,而且关系到一国金融经济及社会各方面的协调等诸多问题。本文就是在这一背景下,在阅读大量国内外有关商业银行风险管理文献的基础上,结合商业银行经营管理学、金融学、管理学等学科的相关理论和方法,对商业银行风险管理的相关理论进行了概括性总结,并有选择的列举了美国、德国、新加坡三国商业银行风险管理的主要经验,然后尝试性的总结了国际商业银行风险管理的一般经验,最后提出了我国银行业在结合具体实际的基础上借鉴国际经验加快全面风险管理模式建设的相应对策。除引言和结论外,本文共分为四部分: 第一部分,商业银行风险管理的理论综述。这一部分笔者概括地介绍了商业银行风险的内涵及种类,商业银行风险管理的含义、目标和过程,风险管理理论的发展,并重点介绍了当前银行业风险管理的最新发展方向-全面风险管理。 第二部分,美国、德国、新加坡三国商业银行风险管理的主要经验。这部分笔者根据美欧及亚洲三大区域划分,重点选取了美国、德国及新加坡的商业银行,分别列举了三国银行业在风险管理实践中的主要经验,包括风险管理框架的设计,风险管理方法与技术的运用等方面,他们代表了国际银行业先进风险管理的发展趋势。 第三部分,国际商业银行风险管理的一般经验。本部分笔者根据美国、德国、新加坡商业银行风险管理的经验,概括总结并分析了国际商业银行风险管理的一般经验,即良好的风险管理文化、完善的风险管理体系,先进的风险管理技术、高素质的风险管理人才等,这些是国际大银行成功风险管理的必备要素。 第四部分,国际经验对我国商业银行风险管理的启示。笔者通过对我国商业银行风险管理现状的分析,在借鉴国际经验的基础上,提出了我国银行业风险管理中需要处理好的几个关系,并进一步探讨了建立全面风险管理模式的应对思路,即风险管理的六大内部建设,其中包括理念与文化建设,组织体系建设,方法与技术建设,风险的全面管理模式建设,数据信息化建设以及团队建设。