村镇银行发展过程中信用风险分析与实证研究

中国农村金融市场的供需缺口极大，为了增加农村金融供给能力，中国银监会出台了系列鼓励发展以村镇银行为主的农村新型金融机构的政策措施。村镇银行采用现代企业管理模式，主要定位于服务“三农”建设，但由于营业规模小，营业成本高，贷款用途难以控制等原因，村镇银行与城市大型商业银行相比，信用风险的问题更为突出。本文研究目的是村镇银行如何防范和控制风险，实现可持续发展，希望能够为村镇银行的信用风险防范提供可行建议。 本文以村镇银行的发展和村镇银行的信用风险为主题开展研究，研究内容包括：1、村镇银行的特征、现状及存在问题；2、村镇银行的信用风险及成因分析；3、村镇银行信用风险的度量；4、利用样本银行2010-2011年小微企业的贷款数据，对村镇银行的风险计量测度进行实证研究。 围绕研究内容，本文得到以下结论：1、我国农村金融市场供需结构的不平衡是村镇银行产生的直接原因，发展村镇银行是应对农村金融供需矛盾的可行手段，村镇银行是商业银行在农村金融市场的有效延伸；2、信用风险问题为目前村镇银行可持续发展过程中最主要问题，缺乏抵押物、特质性风险高、信息不对称、道德风险等问题是村镇银行的信用风险成因；3、基于农业贷款数据的可获得性和满足模型假设的能力，CreditRisk+是最适宜村镇银行的信用风险计量模型；4、实证研究显示，村镇银行总体发展趋势良好，非农及部分涉农贷款风险控制手段十分有效，只有部分涉农贷款，特别是支农惠农贷款风险控制方面有待提高。 基于以上的研究结论，本文得到相关政策建议是：1、继续推进农村金融改革，改良我国农村金融现状；2、要在农村及时建立完善的科学化的信用记录和评估体系；3、使村镇银行真正以企业的姿态去经营，政府不要干涉过多；4、在支农惠农项目上，进一步加大政府补贴力度，降低银行风险。