基于蒙特卡洛模拟的航次决策风险分析方法及应用研究

航次决策是船舶远洋运输管理中的一项重要活动。由于世界经济、国际贸易、政治和自然等因素的影响，航次决策过程涉及到诸多复杂多变的因素。根据这些不确定因素来估算航次的成本和效益等指标，进而做出该航次是否可行的决策往往也是有风险的。所以，在做航次决策时，不仅要预估航次的经济性指标，还要分析根据估算的结果进行决策可能存在的风险。因此，如何从风险分析的角度出发，在航次预估的基础上，进一步分析预估方案可能存在的风险，这对降低风险，避免不必要的经济损失，具有重要的现实意义。 本文重点研究的是将蒙特卡洛模拟法应用到航次决策中，对航次预估方案可能存在的风险进行分析。首先，分析远洋运输业的业务流程，设计出航次决策的数学模型，并确定航次决策风险分析的指标——航次收益率。其次，对航次决策中的不确定因素进行敏感性分析，从中确定主要风险因素，再根据大量的历史数据和航运企业人员的业务经验，求解这些风险因素所服从的概率分布。然后，根据主要风险因素的概率分布生成一组随机数，并将这些随机数带入航次收益率的模型，从而求得出风险分析指标的一组随机抽样数据。最后，计算航次收益率随机抽样数据的分布特征及其主要特征值，分析航次预估方案可能存在的风险。本文还设计出航次决策风险分析的算法，并且与Uniwell（H.K.）公司的实际业务相结合，实现了风险分析的原型系统，通过实际航次数据的计算，验证了本文提出的风险分析方法的有效性。 本课题的研究给类似Uniwell（H.K.）这样的远洋运输公司提供了科学的航次决策风险分析方法，使其在日益激烈的竞争环境中减少决策失误，避免经济损失。综上所述，论文的研究成果具有较高的理论意义和实用价值。