Copula函数的非参数估计方法

本文研究了用非参数方法估计Copula函数的可行性。首先给出了Copula函数的基本定义和性质,以及在相关性研究中的特殊作用。其次运用非参数统计中的核估计方法来估计Copula函数,并证明出用此方法估计出的Copula函数是真实Copula函数的一致强相合估计。最后用这种方法对深沪股市进行了相关性分析,得出沪深股市具有极高的正相关性,很难通过对沪深股市进行投资组合的方式来降低风险,这与实际情况是相符合的,也验证了这种方法的合理性。