电力市场的市场力规制理论及应用研究

本论文在对国内外市场力规制的理论研究与实践进行系统地总结和评述的基础上,从确保市场有效竞争的角度,充分考虑我国电力市场环境的特殊性,对市场力的规制理论及其应用作了深入研究,分别提出了在市场设计、市场分析、市场预警和监管决策等环节识别和平抑制市场力的模型,并进行了实证分析。论文取得了以下主要研究成果: 1.利用发电公司必须运行率指标,充分考虑竞争者地位、市场供需形势以及机组实际可用情况等因素来评估发电公司对市场竞争性的影响,提出了一种合理配置中长期合同交易模式下的竞价电量比例的计算模型和分析方法。利用该模型计算得到的竞争电量分配比例可以保证在中长期合同交易中任何发电公司不具备对任何申报电量任意定价的能力,从而保证市场的有效竞争,弥补了目前中长期市场竞价电量比例大多人为制定,缺乏合理科学依据的不足。 2.论文对如何通过电力市场的准入制度、发电企业横向兼并审批制度、价格管制制度来抑制发电商行使市场力进行了探讨。此外,国内外电力市场运营的经验表明,除了市场份额、机组性能和发电成本等发电商固有的特性可以形成市场力外,很多外部因素也促成了市场力的形成。论文研究了发电报价修正、穿越网损补偿这两个看似与市场力无直接关系的因素是如何影响发电企业间竞争的公平性的,并从机制上给出了解决方案。 3.对单一买方电力市场二级委托-代理机制下的发电商一类串谋子契约(作为代理人的发电商之间的串谋行为)进行了深入研究。利用博弈均衡理论分析了cournot竞争机制下发电商的串谋行为对市场溢价的影响,得出了“溢价水平与发电商串谋联盟的市场份额成正比,与市场需求弹性成反比”的结论,并进行了实证分析。分析了电网阻塞对发电商串谋的影响,指出在电能输出受限的区域,串谋的发生多是为了防止过度恶性竞争;在电能受入阻塞的区域,串谋发生多是为了追求高额垄断利润。 4.对我国电力市场中对串谋行为进行规制的法律依据进行了研究。由于串谋行为的隐蔽性和复杂性,在现有技术水平下串谋行为难以被准确识别。论文基于负激励理论提出了一种根据现有技术水平来确定对串谋行为的合理的惩罚强度(罚款额度)的数学模型,确保发电商串谋联盟遭到惩罚的期望效用大于串谋行为不被发现的期望效用,可以有效消除发电商实施串谋的动机。该模型同样可以应用于确定其他市场力行为的惩罚强度。 5.传统的HHI集中度指标本身的静态特性不适应电力商品的特殊性,无法描述电力市场的动态结构特性。论文对现有的电力市场力度量指标进行了补充和改进,提出了一种基于潮流分析的同时面向市场和面向发电公司的市场结构分层(即系统、区域和节点)评价指标体系,并将网损和区域间功率交换考虑其中,建立实时的分层市场力指标变化曲线;这种市场结构分层评价指标体系可以反映地理位置、网络约束、运行方式等因素对发电商行使市场力的影响,可用于辅助监管部门评价和分析电力市场中潜在的市场力水平。 6.综合应用产业经济学中的SCP(结构-行为-绩效)分析框架和模糊层次综合评估方法,建立了基于市场信息的面向整个市场和面向发电商的市场力评估指标体系;提出了对市场、各阻塞区域和各发电商的市场力警戒级别进行实时评估和监控,并按照对S、C、P的警戒级别评估结果做出相应的监管决策的机制。采用美国新英格兰电力市场的实际数据为算例,验证了该评估模型可以有效地识别出多种市场力行为,从而提高监管效率。 7.论文把容量充足度和发电商必须运行率两个市场力指标作为外生变量引入到电力市场价格风险预警中,通过容量充足度反映市场整体供需状况,通过必须运行率反映发电商个体的市场地位;借鉴金融市场价格波动风险分析的广义自回归条件异方差(GARCH)理论和VaR理论建立了电力市场价格风险预警模型。算例验证表明该模型有较好的预测精度且可以有效处理电价序列的异方差特性。 我国的电力市场建设刚刚起步,在享受市场化带来的好处的同时需警惕与之俱来的市场风险。论文研究成果是对市场力规制理论的丰富和发展,对我国电力市场建设和监管的实践均具有重要意义。