共 1 条
中国的可转换债券与市场价格有效性研究
被引：11
作者：
黄建兵
机构：
[1] 复旦大学管理学院上海
来源：
关键词：
可转换债券;
无风险套利;
价格有效性;
D O I：
暂无
中图分类号：
F832.5 [金融市场];
F830.91 [证券市场];
学科分类号：
1201 ;
020204 ;
摘要：
可转换债券是公司债券的一种 ,其持有人有权利在一定期间将债券转换成相应公司的股票 ,因此可转换债券价格与股票的价格之间应该具有一定的相关性 ,如果市场价格与这种相关性不相符合 ,投资者就可能获得无风险套利的机会。在价格有效的证券市场上 ,这种无风险套利的机会是不存在的。本文将对中国证券市场上可转换债券的价格及其相应股票价格之间的关系进行分析 ,通过这种分析来推断我国证券市场上的价格有效性
引用
收藏
页码：63 / 67
页数：5
相关论文