ARFIMA模型在中国股票市场预测的失效

被引：7

作者：

刘文财

刘豹

张维

机构：

[1] 天津大学管理学院

来源：

系统工程理论方法应用 | 2002年 / 02期

关键词：

中国股票市场; 预测; ARFIMA;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.5 [金融市场];

学科分类号：

摘要：

选取了上证综合指数、深证成份指数、上证工业指数、上海商业指数、上海地产指数、公共事业指数、四川长虹、深发展 A8个从 1 997- 0 1 - 0 2～ 2 0 0 1 - 1 2 - 31样本序列。分别进行了序列的性质分析 ,并根据序列的性质为它们建立了 ARFIMA( p,d,q)模型 ,进行了预测。结果表明 ,ARFIMA模型在中国股票市场对收益序列的预测是失败的

引用

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