基于鞅和熵原理的资本资产定价方法

被引：8

作者：

秦学志

应益荣

机构：

[1] 大连理工大学管理学院金融工程与管理研究中心,上海大学国际工商与管理学院大连,上海

来源：

关键词：

鞅; 有限(状态)证券市场; 熵; 定价;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830 [金融、银行理论];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

采用鞅测度理论和信息论中的极大熵原理、交叉熵原理,研究了有限(状态)证券市场上等价鞅测度不惟一时资产的定价问题,在某些可能性最大的意义下,给出了两种确定资产惟一价格的方法。

引用

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