摩擦市场的最优消费-投资组合选择

被引：9

作者：

李仲飞

汪寿阳

机构：

[1] 中山大学岭南学院金融系

[2] 中国科学院数学与系统科学研究院系统科学研究所广州

[3] 北京

来源：

系统科学与数学 | 2004年 / 03期

基金：

广东省自然科学基金;

关键词：

最优消费-投资组合; 交易费; 无套利;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文研究摩擦市场中的最优消费-投资组合选择问题.当金融资产和自然状态个数为有限个以及摩擦局限于成比例的交易费时,可用原始市场或适当转换了的市场的无套利性来刻画最优消费-投资组合策略的存在性或充要条件.

引用

页码：406 / 416

页数：11

共 5 条

[1] 有摩擦金融市场中强无套利的刻画 [J].

汪寿阳 ;

李仲飞 ;

邓小铁 .

系统工程理论与实践, 2002, (10) :60-65

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