随机利率下亚式双币种期权的定价

被引：10

作者：

郭培栋

陈启宏

张寄洲

机构：

[1] 上海财经大学金融学院

[2] 上海财经大学应用数学系

[3] 上海师范大学数理学院

来源：

系统工程学报 | 2010年 / 02期

关键词：

亚式双币种期权; 随机利率; Vasicek模型; 期权定价;

D O I：

暂无

中图分类号：

O211.67 [期望与预测];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

在Black-Scholes的框架下,假设本国利率遵循短期随机利率模型(Vasicek模型),利用无套利方法,建立了敲定价和汇率分别为固定或浮动的3种情形下的亚式双币种期权的定价模型,运用偏微分方程的方法得到了这3种情形下期权的定价公式.然后,通过数值分析,讨论了期权关于时间变量的依赖行为.

引用

页码：235 / 240

页数：6

共 9 条

[1]

Asian options with American early exercise feature. Wu L X,Yu H,Kwok Y K. International Journal of Theoretical andApplied Finance . 1999

[2]

Robust numerical methods for PDE models of Asian options. Zvan R,Forsyth P A,Vetzal K B. Journal of Computational Finance . 1998

[3]

Quanto lookback options. Min Dai,Hoi Ying Wong and Yue Kuen Kwok. Mathematical Finance . 2004

[4]

Currency-translated foreign equity options with path-dependent features and their multi-asset extensions. Kwok Y,Wong H. International Journal of Theoretical andApplied Finance . 2000

[5]

Multifactor options. Smithson,C. The Journal of Risk . 1997

[6]

Quanto Mechanics. REINER E. The Journal of Risk . 1992

[7]

Pricing foreign index contingent claims: an application to Nikkei index warrants. Dravid A,Richardson M,Sun T. Journal of Derivatives . 1993

[8] 基于跳跃-扩散过程的一类亚式期权定价 [J].

刘宣会 ;

徐成贤 .

系统工程学报, 2008, 23 (02) :142-147

[9]

期权定价的数学模型和方法[M]. 高等教育出版社 , 姜礼尚著, 2003

← 1 →