共 2 条
基金分离定理的进一步研究
被引：1
作者：
曾勇
唐小我
郑维敏
机构：
[1] 电子科技大学管理学院!成都
[2] 清华大学经济管理学院!北京
来源：
基金：
国家杰出青年科学基金;
关键词：
组合证券;
指数期货;
卖空;
有效集;
基金分离定理;
生成;
D O I：
暂无
中图分类号：
F830.9 [金融市场];
学科分类号：
1201 ;
020204 ;
摘要：
在以往研究基础上 ,以直观的方式讨论了有效集在非平凡生成情况下风险证券收益分布的特征 ,将Ross在允许卖空情况下的结论推广到不允许卖空但引入指数期货的情况 ,进一步说明了线性指数 (因素 )模型在基金分离、资本资产定价和资产配置决策中的关键性作用
引用
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页数：5
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