基于市场基准的多因素证券组合投资决策模型研究

被引：11

作者：

马永开

唐小我

机构：

[1] 电子科技大学管理学院

[2] 电子科技大学管理学院四川成都

[3] 四川成都

来源：

基金：

国家杰出青年科学基金;

关键词：

多因素模型; 市场基准; 超额收益; 积极风险;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.9 [金融市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

将证券收益的多因素模型引入基于市场基准的投资决策模型,建立了基于市场基准的多因素证券组合投资决策模型,研究了模型的解和模型控制参数值的选取问题.

引用

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页数：8

共 4 条

[1] 投资基金业绩评价方法 [J].

马永开 ;

唐小我 .

[2] 基于跟踪误差的证券组合投资决策模型研究 [J].

马永开 ;

唐小我 .

[3] 共同基金业绩评价方法和评价体系 [J].

马永开 ;

唐小我 .

[4] 不允许卖空的多因素证券组合投资决策模型 [J].

马永开 ;

唐小我 .