共 3 条
- [3] 时间序列分析[M]. - 西南财经大学出版社 , 杜丹青主编, 1995
上海股市收益率GARCH模型族的实证研究
被引：36
作者：
岳朝龙
机构：
[1] 安徽工业大学经济学院
来源：
关键词：
股票收益率;
条件异方差;
统计检验;
最大似然估计;
杠杆效应;
D O I：
10.13653/j.cnki.jqte.2001.06.034
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
利用GARCH模型族,实证分析了上海股市收益率的波动特征,指出上海股市收益率不仅具有条件异方差性,而且具有“杠杆效应”。
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