基于左截尾数据的损失分布法度量操作风险:以中国商业银行为例

被引：5

作者：

丰吉闯 ^{[1
,2
]}

李建平 ^{[2
]}

陈建明 ^{[2
]}

机构：

[1] 中国科学技术大学管理学院

[2] 中国科学院科技政策与管理科学研究所

来源：

管理评论 | 2011年 / 23卷 / 07期

关键词：

操作风险; 左截尾数据; 损失分布法;

D O I：

10.14120/j.cnki.cn11-5057/f.2011.07.023

中图分类号：

F832.2 [银行制度与业务];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

本文提出了采用左截尾数据的损失分布法来计算银行的操作风险资本金。基于不完全的操作风险损失数据,首先给出了频度分布和程度分布的参数估计方法;其次采用中国商业银行的操作风险损失数据进行实证分析;最后采用压力测试验证了模型的有效性。实证结果表明基于左截尾数据的损失分布方法不仅符合数据特点,而且能够很好的拟合操作风险的损失数据,同时模型具有很好的鲁棒性和敏感性。

引用

页码：171 / 176

页数：6

共 4 条

[1] 基于POT方法的商业银行操作风险极端值估计 [J].

高丽君 ;

李建平 ;

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