基于POT方法的商业银行操作风险极端值估计

被引：29

作者：

高丽君 ^{[1
]}

李建平 ^{[2
]}

徐伟宣 ^{[2
]}

王书平 ^{[3
]}

机构：

[1] 山东财政学院工商管理学院

[2] 中国科学院科技政策与管理科学研究所

[3] 北方工业大学经济管理学院

来源：

运筹与管理 | 2007年 / 01期

基金：

中国科学院基金;

关键词：

金融学; POT方法; 极值理论; 操作风险; 均值超额函数图;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.2 [银行制度与业务]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

对于商业银行而言,操作风险已经成为与市场风险和信用风险同样重要的风险。本文利用极值理论超越样本的估计能力,采用极值理论中对数据要求量较少,可以进行单步预测的超阈值(POT)方法对我国商业银行操作损失极端值分布进行估计,以均值超额函数图和拟合直线的交点确定阈值,估计出给定置信水平之下操作风险损失的分位数,从而使得国内商业银行操作风险监管资本的计算成为可能。

引用

页码：112 / 117

页数：6

共 6 条

[1] 用POT方法估计损失分布尾部的效应分析 [J].