国际市场对我国股票市场系统性风险的影响分析

被引：8

作者：

熊熊 ^{[1
,2
]}

张珂 ^{[1
]}

周欣 ^{[1
]}

机构：

[1] 天津大学管理与经济学部

[2] 中国社会计算研究中心

来源：

关键词：

条件风险价值; 系统性风险; 股票市场;

D O I：

暂无

中图分类号：

F831.51 []; F832.51 [];

学科分类号：

摘要：

应用Co Va R方法对2005年以来国际股票市场对我国股票市场系统性风险的影响进行研究,研究发现:亚洲市场比欧美市场对我国股票市场系统性风险影响要大,各股票市场对我国股票市场系统性风险的影响不断变化,且系统性风险的传递需要一定的时间,同时系统性风险可以通过相互关联的股票市场间接传递。

引用

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